資産運用

トラリピの利益金額が分からない【結論:ATRが参考になります】

  • 利益金額をいくらにすればいいのか分からない!
  • どうやって利益金額を考えたらいいの?

といったお悩みを解決する記事になっています。

この記事ではATRというテクニカル分析指標を活用して最適な利益金額を計算するための方法を解説しています。

記事の前半では最適な利益金額を各通貨ペアごとに紹介しています。

記事の後半では利益金額を決める時の注意点とATRについて解説します。

この記事を読み終えることで、最適な利益金額の求め方が身につきますよ。

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最適な利益金額

私は下記の金額を利益金額としています。

通貨ペア 利益金額(決済トレールなし)
USD/JPY 801円
EUR/JPY 1071円
EUR/USD 8.73ドル
EUR/GBP 6.76ドル
AUD/JPY 885円
AUD/USD 7.38ドル
AUD/NZD 6.00ドル
NZD/JPY 817円
NZD/USD 7.15ドル
CAD/JPY 834円

利益金額を決めるうえで注意した点、参考にした指標、上記の利益金額を最適と考えた根拠を解説します。

利益金額を決める時の注意点

欲張って高めに設定したり、怖がって低めに設定したり、とにかく難しいのが利益金額。

どこにも正解は載っていないので、自分で考えて決めましょう。

利益金額が高すぎると決済チャンスを逃す

利益金額を高めに設定すれば、当然ですが決済した時に得られる利益は大きいです。

ただし、指定した利益金額まで相場が動かないといけないので、決済しにくくなるというデメリットがあります。

利益金額が低すぎると利益を取りこぼす

低めに設定すれば、小さな為替変動でも決済されやすくなるメリットがあります。

ただし、利益を取りこぼすリスクがあります。

注文時の利益金額の初期値は参考程度に

トラリピ注文する時に、各通貨ペアに対して利益金額が最初から設定されています。

この額は何を根拠としているのかというと、直近半年の値動きを元にした最適な額です。

「直近半年」にリーマンショックやコロナショックなど、相場が大荒れした期間が含まれている場合とそうでない場合では、値の意味は全然違いますよね。

相場が大荒れした期間であれば値は大きくなりますし、相場が穏やかな期間であれば値は小さくなります。

注文後に利益金額は変更可能

注文した後でも利益金額が変更できるので安心してください。

相場の過熱感を見ながら利益金額をこまめに変更する余裕があればいいですが、そうではない方は過去数年間の実績を元に設定するのがおススメです。

 

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利益金額を決める参考にしたい指標:ATR

私がトラリピを始めるきっかけになった鈴さんのブログでも紹介されているATRという指標が目安になります。

ATR(Average・true・range)とは、平均的な1日の値動きを表した指標で、1日どれくらい変動したか?を表した指標です。

直近400日分までであれば、取引画面で各通貨ペアのチャートに対してATRを簡単に表示させることができます。

なお、ATRは1日の変動幅を示す指標なので、チャートは必ず日足にしてください。

1.テクニカル追加・編集ボタンを押す

2.ATRにチェックを付けて追加ボタンを押す

3.期間を入力して設定ボタンを押す。期間は最大400まで。

4.チャートにカーソルを合わせると、合わせた日から過去400日分を平均化したATRが表示される。

参考までに、2019年12月31日を基準とした過去400日のATRと、ATRを元に計算した利益金額(注文金額が0.1万の場合)は以下の通りです。

通貨ペア ATR 利益金額
USD/JPY 0.56727 約567円
EUR/JPY 0.78108 約781円
EUR/USD 0.0062258 約6ドル
AUD/JPY 0.63609 約636円
AUD/USD 0.0049438 約5ドル
NZD/JPY 0.61688 約617円
NZD/USD 0.0050123 約5ドル
CAD/JPY 0.60143 約601円
GBP/JPY 1.2399 約1239円
GBP/USD 0.0102161 約10ドル
TRY/JPY 0.32786 約328円
ZAR/JPY 0.10192 約102円
MXN/JPY 0.06518 約65円

さらに遡ってATRを算出したい場合、「ヒストリカルデータ」を使って自分で計算する必要があります。

このヒストリカルデータでは、2007年4月2日以降(GBP/USDは2014年11月24日以降、MXN/JPYは2013年8月5日以降)の始値・高値・安値・終値を日/週/月単位でCSV出力することができます。

ATRはTR(true range)を平均化した指標で、TRは以下3つの中で最も幅が大きい値(絶対値)となります。

TRの求め方

  1. 当日の高値-当日の安値
  2. 当日の高値-前日の終値
  3. 当日の安値-前日の終値

1~3の中で最も幅の大きい値(絶対値)がその日のTR

ATRを掲載しているブログは他にもありますが、自分で計算できるようにしておきましょう。

最適な利益金額の根拠

鈴さんの考え方完コピではなく、私なりの考えをMIXしてアレンジしてみました。

その結果、最適な利益金額は2012年~2019年のATRを参考にしました。

理由は次の通りです。

ATRの経年変化

2019年12月31日を基準に、過去1年間・2年間・3年間・4年間・5年間のATRを算出しました。

この表から分かることは、年々変動幅が狭くなっている、ということです。

では、この先も変動幅が小さくなることが予想されるから、利益金額は直近のATRを参考にして低めに設定すればいいかというと、そうとは限りません。

為替の変動率

以下の表はUSD/JPYの変動率をまとめたものです。

変動率は、その年の変動幅を前年終値で除した値です。

毎年、変動率にばらつきがあることが分かります。

2008年はリーマンショックがあったので変動率が大きいです。

一方で、2015年や2017年~2019年は変動率が小さいです。

恐らく2020年はコロナショックがあったので変動率は高くなると思います。

2016年以降だけ見ると変動率が年々小さくなっていますが、2015年以前を見るとそうではありません。

変動率を見ると変動幅が年々小さくなっているとは言い切れません

ATRと変動率の関係

USD/JPYの各年毎のATRと変動率を並べて表にしてみました。

西暦 ATR 変動率
2008年 1.482 22.29%
2009年 1.227 18.33%
2010年 0.884 15.84%
2011年 0.658 12.30%
2012年 0.545 13.98%
2013年 1.04 21.76%
2014年 0.707 20.04%
2015年 0.9 8.36%
2016年 1.12 18.49%
2017年 0.874 9.66%
2018年 0.67 8.80%
2019年 0.56 7.24%

この表からは、次のことが分かります。

  1. 変動率が高い年はATRも高い傾向にある。
  2. 変動率もATRも年によってばらつきがある。
  3. 直近1年間のATRはあまり参考にならない。

重要なのは3です。

2014年の利益金額を2013年のATRを参考にして設定してしまうと高すぎる値になります。

逆に、2013年の利益金額を2012年のATRを参考にして設定してしまうと低すぎる値になります。

以上の事から、直近1年間のATRを参考にして利益金額を設定すると、高すぎまたは低すぎの設定になる可能性があるので避けました。

ATRの5年移動平均(USD/JPY)

2008年以降の5年間、2009年以降の5年間・・・のように、5年間隔でUSD/JPYのATRを移動平均で割り出してみました。

この表からも変動幅が年々小さくなっているとは言い切れないと判断しました。

ATRは過去の実績を数値化した指標

そもそもATRは過去のデータを基にした指標であって、「きっとこの先もこうなるよ」という未来を予知した指標ではありません。

この先どうなるか?は誰にも分からないので、過去の実績から判断するしかありません。

  1. 利益金額を決めるにあたって参考にできる指標の1つがATR
  2. 直近1年間のATRはあまり当てにならない
  3. 2012年以降のUSD/JPYの変動率は10%以上と10%未満がそれぞれ4年ずつある
  4. 2012年以降のUSD/JPYのATR5年移動平均は上昇と下落がそれぞれ2回ずつある

以上4点から、2012年~2019年のATRを参考に利益金額として採用しました。

まとめ

未来の相場を予知することは不可能なので、過去の実績を参考にして利益金額を決める必要があります。

まとめ

  • 利益金額は高すぎると決済されにくくなる。
  • 利益金額は低すぎると利益を取りこぼす。
  • ATRは利益金額を決めるうえで参考にできる指標。
  • 為替の変動率も併せて参考にすると良い。

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