資産運用

【トライオートETF】ナスダック100トリプル分割後は設定見直しを

トライオートETFでナスダック100トリプルが分割された。分割後の設定はどうすればいいの?

こんなお悩みを解決する記事になっています。

2021年1月21日にナスダック100トリプルが1:2で分割されました。

次の記事↓で2021年からトライオートETFでの運用を始めたと紹介しました。

トライオートETFでナスダック100トリプル(TQQQ)の運用開始

2021年1月からインヴァスト証券でトライオートETFの運用を始めました。 投資対象はナスダックトリプル(通称TQQQ)で、まずは100万円を入金してのスタートです。 この記事ではトライオートETFで ...

私は分割を機に、設定を全体的に見直しました。

この記事では分割後の設定をどうすればいいのか分からない方に向けて、対応方法をご紹介する記事になっています。

トライオートETF

結論:基本的に何もしなくてOK

結論から言いますと、基本的に分割後は何もしなくてOKです。

「基本的に」という部分がミソです。

個人的には設定見直しをおススメしますが、詳細は後ほど。

なぜ何もしなくてもいいのかと言いますと、次の通りインヴァスト証券が設定変更してくれているからです。

  • 数量:2倍
  • エントリー価格:半分
  • 利確幅:半分
  • カウンター値:半分

分割前に100ドル~0ドルの間に1ドル間隔で100本トラップを敷き詰めていたグループを例に説明します。

<分割前>

<分割後>

数量が2倍に、エントリー価格1と利確幅とカウンター値が半分になっていることが分かります。

分割後に私が設定変更したわけではありません。(注文名だけは変えました。)

インヴァスト証券が全て自動的に変更してくれています。

そのため、基本的に「何もしなくてよい」というのが結論です。

ただし、分割前のスタート価格とレンジ幅次第では、設定見直しをおススメします

私は設定を見直しました。

スタート価格とレンジ幅も半分になるので設定見直しをおススメ

分割前の私の設定は次の通りです。

レンジ幅 100$ 100$
本数 100本 100本
数量
スタート価格 200ドル 100$
利確幅 5$、7$、9$ 5$、7$、9$

分割後は次のようになります。

レンジ幅 50$ 50$
本数 100本 100本
数量
スタート価格 100$ 50$
利確幅 2.5$、3.5$、4.5$ 2.5$、3.5$、4.5$

注意が必要なのはスタート価格。

私はある程度の価格に達したら分割されることを見越して、上限を200ドルとして設定を組んでいました。

この考え方をベースに、分割前は200ドル~0ドルの間に計200本のトラップを仕掛けていました。

そして予想通り分割が行われることに。

1:2の分割に合わせてスタート価格も変更され、100~0ドルの間に計200本のトラップを仕掛けた状態に変わったのです。

分割後のナスダック100トリプルの価格は約100ドル。

つまり、このまま何もしないと上昇傾向のナスダック100トリプルは、私の設定の上限を上抜けし続けることになります

分割後は全てのグループを全停止&設定追加

建玉を保有しているグループは全停止したうえで、分割前と同じトラップ範囲に注文を敷き詰めるために、新たに設定しなおしました。

全てのグループを全停止

私が分割後に行った対応の1つが、全てのグループの全停止です。

全停止しても保有中の建玉は残るので安心してください

ナスダック100トリプルは上昇傾向なので、ほったらかしにしておけばいつか利確されると思います。

金利で削られるのが嫌&評価損益がプラスであればクイック決済もアリ。

参考までにすべてのグループを全停止した状態のキャプチャを載せておきます。

評価損益がプラスでしたが、クイック決済せずに利確されるのを待つことにしました。

分割前と同じトラップ範囲に注文を敷き詰めた設定を追加

1:2の分割なので値動きが半分になります。

そのため、トラップ間隔も分割前の1ドルから0.5ドルにします。

分割前と同じように200ドル~0ドルの範囲に0.5ドル間隔で注文を敷き詰めるにはちょっとコツが必要。

設定方法についてはコチラ↓をご覧ください。

【グループ1】      【グループ2】

利確幅だけ分割前の半分にした設定を作る

利確幅だけ分割前の半分にした設定を作ります。

この設定をグループ1とします。

レンジ幅 100$
本数 100本
数量
スタート価格 200ドル
利確幅 2.5ドル(分割前5ドル)

スタート価格を0.5ドルずらしたグループを作る

グループ1のスタート価格から0.5ドル下にずらした設定を作ります。

これをグループ2とします。

レンジ幅 100$
本数 100本
数量
スタート価格 199.5ドル
利確幅 2.5ドル

グループ1は200ドル→199ドル→198→197ドル・・・の1ドル間隔で計100本。(最後は101ドル)

グループ2は199.5ドル→198.5ドル→197.5ドル・・・の1ドル間隔で計100本。(最後は100.5ドル)

グループ1とグループ2を組み合わせれば、200ドル→199.5ドル→199ドル→198.5ドル・・・の0.5ドル間隔になります。

これと同じように、スタート価格100ドル、99.5ドルでも作れば、100ドル~0ドルの間に0.5ドル間隔のトラップが完成。

最終的に、分割前と同じレンジ幅200ドルに対し、0.5ドル間隔でトラップが敷き詰められます。

利確幅単位で設定を組む

先ほど紹介した内容に沿って、利確幅違いで設定を組みます。

私は3.5ドル(分割前7ドル)、4.5ドル(分割前9ドル)も設定しました。

分割前と比べてトラップ本数は単純に2倍

注意が必要なのは、この設定方法だと、分割前と比べてトラップ本数は2倍になるので、証拠金も約2倍必要になります

そのため、トラップ本数が増えた分はトラップの稼働停止で証拠金を調整します。

稼働停止して発注証拠金を微調整

分割前は200ドル~0ドルの範囲に1ドル間隔で注文していたので、注文本数は200本。

分割後も200ドル~0ドルの範囲ですが、0.5ドル間隔で注文するので、注文本数は400本。

注文本数は単純に2倍になるので、全ての注文を稼働させてしまうと発注証拠金が分割前の約2倍必要になります。

そのため、個別に注文を稼働停止させておく必要があります。

値動きが半分なので稼働する注文も半分

分割後は値動きが半分になるので、稼働する本数は分割前の半分にします。

戦略は基本的に変わりなし。

現在値前後の注文を稼働させて、それ以外の注文は停止という運用で進めます。

暴落時は証拠金が膨れ上がるので、いざとなったら追加入金でしのげるように余力は残しておきます。

証拠金の考え方

ここで証拠金の考え方を整理します。

有効比率が100%を切るとロスカットです。(ゲームオーバー)

そうならないように証拠金は余裕を持たせておく必要があります。

有効比率の求め方は次の通り。

有効比率=ETF有効証拠金÷必要証拠金×100

※ETF有効証拠金は証拠金預託額に評価損益と未実現金利相当額を加えたもの。

分割後のナスダック100トリプルの価格は約100ドル。

1ドル100円換算だと10,000円。

仮に1口100ドルの新規注文成立後に0ドルまで価格が一直線に下がった場合、1口の必要証拠金は500円で、評価損は10,000円

これが10口なら必要証拠金は5,000円で、評価損は100,000円。

100万円入金してた場合、有効比率=(1,000,000ー100,000)÷5,000×100=18,000%となります。

入金額100万円を前提に、10口単位で0ドルまで急降下した時の有効比率をまとめてみました。(1ドル=100円、0ドルの証拠金500円が前提)

口数 有効比率
10口 18,000%
20口 9,800%
30口 4,667%
40口 3,000%
50口 2,000%
60口 1,333%
70口 857%
80口 500%
90口 222%
100口 0%

理論上、100口保有した状態で0ドルまで下がるとロスカットです。

確率的に0ドルになる可能性は非常に低いと考えているので、私は各利確幅毎に40本稼働しています。

利確幅2.5ドル、3.5ドル、4.5ドルそれぞれで40本稼働なので合計120本。

分割により1セット→2セットになったので最大240口保有することになるので、かなりリスクを取った運用です。

まとめ

ナスダック100トリプル分割後は、基本的に分割割合に応じて設定を自動で変更してくれます。

そのため、基本的には設定済みの内今日を手動で変更する必要はありません。

ただし、スタート価格とレンジ幅も自動で変更されているので、分割後の価格次第では設定を見直した方が良い場合もあります。

この記事が分割後の設定見直しに役立てば幸いです。

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