私はＳ＆Ｐ５００をＧＭＯクリック証券のＣＦＤで、ナスダック１００をインヴァスト証券のトライオートＥＴＦで運用しています。
Ｓ＆Ｐ５００もナスダック１００も、アメリカに上場している優良企業の詰め合わせインデックス。
どちらも似たような値動きをするのではないかと考え、分析してみました。
それぞれ取引時間が違うので、仮に相関関係が良ければ、取引時間の違いを利用することで効率的な資産運用が実現できるのではないか？と思ったからです。
目次
結論：Ｓ＆Ｐ５００とナスダック１００は相関関係あり
２０２１年１月の前日比を比較してみました。
| 日付 | Ｓ＆Ｐ５００前日比 | ナスダック１００前日比 |
| ２０２１年１月４日 | －５５．９（－１．５０％） | －４．３０（－１．３７％） |
| ２０２１年１月５日 | ＋２４．３（＋０．６６％） | ＋２．５４（+０．８２％） |
| ２０２１年１月６日 | ＋２９．５（＋０．７９％） | －４．０８（－１．３０％） |
| ２０２１年１月７日 | ＋５２．０（＋１．３９％） | ＋８．０３（+２．６０％） |
| ２０２１年１月８日 | ＋２５．８（＋０．６８％） | ＋３．４４（+１．０９％） |
| ２０２１年１月１１日 | －２７．６（－０．７８％） | －４．８４（－１．５１％） |
| ２０２１年１月１２日 | －２．３（－０．０４％） | －０．２２（－０．０７％） |
| ２０２１年１月１３日 | ＋１２．６（＋０．３３％） | ＋２．００（+０．６３％） |
| ２０２１年１月１４日 | －１３．５（－０．３７％） | －２．１１（－０．６７％） |
| ２０２１年１月１５日 | －４１．８（－１．１０％） | －２．０９（－０．６６％） |
| ２０２１年１月１８日 | ＋１７．８（＋０．４７％） | 休み |
| ２０２１年１月１９日 | ＋２０．７（＋０．５５％） | ＋４．７３（+１．５１％） |
| ２０２１年１月２０日 | ＋５５．７（＋１．４７％） | ＋７．６０（+２．３９％） |
| ２０２１年１月２１日 | ＋０．６（＋０．０２％） | ＋２．３３（+０．７２％） |
| ２０２１年１月２２日 | －１１．５（－０．３０％） | －０．５４（－０．１６％） |
| ２０２１年１月２５日 | ＋１４．２（＋０．３７％） | ＋２．０７（＋０．６３％） |
| ２０２１年１月２６日 | ＋２．８（＋０．０７％） | ＋０．２８（＋０．０９％） |
| ２０２１年１月２７日 | －１３４．８（－３．５０％） | －８．９１（－２．７１％） |
| ２０２１年１月２８日 | ＋６４．６（＋１．７３％） | ＋２．７４（＋０．８６％） |
| ２０２１年１月２９日 | －７９．９（－２．１１％） | －６．１８（－１．９１％） |
非常に良い相関関係になってます。
１月１８日はアメリカが祝日だったので、ナスダック１００の取り引きができず比較できません。
２０２１年１月６日を除き、Ｓ＆Ｐ５００が上昇すればナスダック１００も上昇。
Ｓ＆Ｐ５００が下落すればナスダック１００も下落。
この関係性を利用しない手はありません！
Ｓ＆Ｐ５００のＣＦＤのほうが取引時間が速くて長い
ＧＭＯクリック証券でＳ＆Ｐ５００をＣＦＤで取引する場合、取引時間は８：００～翌朝６：１５。
インヴァスト証券でナスダック１００をＥＴＦで取引する場合、取引時間は２３：３５～翌朝５：５５（サマータイムは開始と終了が１時間繰り上げ）
ＥＴＦ（ナスダック１００）よりもＣＦＤ（Ｓ＆Ｐ５００）のほうが取引開始が早く、かつ、取引時間も長いです。
お互い非常に良い相関関係であることを踏まえると、ＣＤＦ（Ｓ＆Ｐ５００）の上昇/下落に合わせてＥＴＦ（ナスダック１００）の戦略を練ることができます。
ＣＦＤの結果でトライオートＥＴＦの注文再稼働を調整
具体例を挙げて解説します。
私はインヴァスト証券でナスダック１００トリプルをトライオートＥＴＦで運用しています。
ナスダック１００トリプルは、ナスダック１００の３倍の値動きをするＥＴＦです。
設定状況は次の通りです。
| レンジ幅 | ０ドル～２００ドル |
| 稼働中レンジ（２０２１年１月末時点） | ９０ドル～１１０ドル |
| 稼働停止レンジ（２０２１年１月末時点） | ０ドル～８９．５ドル １００．５ドル～２００ドル |
| 注文間隔 | ０．５ドル |
細かい設定内容は次の記事で紹介しています。
-
-
【トライオートＥＴＦ】ナスダック１００トリプル分割後は設定見直しを
トライオートETFでナスダック１００トリプルが分割された。分割後の設定はどうすればいいの？ こんなお悩みを解決する記事になっています。 ２０２１年１月２１日にナスダック１００トリプルが１：２で分割され ...
２０２１年２月１日のナスダック１００トリプル取引開始前の価格は９１．９９ドル。（前日終値が９１．９９ドル）
稼働中レンジが９０ドル～１１０ドルだったので、これ以上下がると稼働領域を下抜けする状況でした。
９０ドルより下の注文を再稼働するかどうか迷ってたのです。
そこで、Ｓ＆Ｐ５００をＣＦＤで運用していたので相関関係を調べたところ、冒頭の通りの結果が導き出せました。
２０２１年２月１日のＳ＆Ｐ５００は次の通り。
| 年月日 | Ｓ＆Ｐ５００前日比 |
| ２０２１年２月１日 | ＋５６．７（１．５３％） |
厳密に言うと、ナスダック１００トリプル取引開始直前の時点では、Ｓ＆Ｐ５００は取引時間中だったので、終値も前日比も不明。
ただ、ナスダック１００トリプルの取引開始１～２時間ほど前の時点で、Ｓ＆Ｐ５００は前日より上昇している状況でした。
そのため、ナスダック１００トリプルも上昇するだろうと推測し、９０ドルより下の注文再稼働を見送りました。
結果はどうだったのかというと、次の通りです。
| 年月日 | Ｓ＆Ｐ５００前日比 | ナスダック１００前日比 |
| ２０２１年２月１日 | ＋５６．７（１．５３％） | ＋６．２２（＋６．７６％） |
予想は見事に的中！
無駄な注文再稼働せずに利益が出ました。
ご覧の通り、一晩で１７，０００円以上の決済です。
因みに、運用資金は１００万円です。
良好な相関関係を過信するのは危険
いくら相関関係がいいとはいえ、過信するのは危険。
理由は大きく２つあります。
相関関係通りにならない時もある
２０２１年１月６日の結果は次の通り。
- Ｓ＆Ｐ５００：上昇（前日比＋２９．５）
- ナスダック１００：下落（前日比－４．０８）
２０２１年２月３日の結果は次の通り。
- Ｓ＆Ｐ５００：上昇（前日比＋６）
- ナスダック１００：下落（前日比－１．１９）
良好な相関関係とはいえ、必ずしも相関通りにならないケースもしばしば。
仮にナスダック１００の取引開始直前の価格が稼働領域の下限付近だったとします。
良好な相関関係を信じて「Ｓ＆Ｐ５００が上昇したからナスダック１００も上昇するはず！」と推測していたらどうなったでしょうか？
注文を再稼働してなかったら、替玉を増やすチャンスを逃した可能性大ですよね。
あくまでも終値ベースの相関関係が良いだけ
冒頭で紹介した相関関係は、あくまでも当日終値と前日終値を比較した結果。
当然ですが、Ｓ＆Ｐ５００もナスダック１００も日内変動があります。
取引開始直後に急上昇（急降下）した後、始値以下まで急降下（始値以上まで急上昇）する可能性は十分あります。
過信せずに、あくまでも参考程度に考えて下さい。
そもそもＳ＆Ｐ５００とナスダック１００とは？
それぞれアメリカの証券取引所に上場している優良企業の詰め合わせインデックス。
違いを簡単に表にしてみました。
| Ｓ＆Ｐ５００ | ナスダック１００ | |
| 上場先 | ＮＹＳＥとＮＡＳＤＡＱ | ＮＡＳＤＡＱ |
| 企業数 | ５００社 | １００社 |
| 構成銘柄 | コミュニケーション・サービス、一般消費財、生活必需品、エネルギー、金融、ヘルスケア、資本財、素材、不動産、テクノロジー、公益事業 ※米国企業のみ |
金融以外の時価総額上位１００銘柄 ※米国企業以外も含まれる |
| 内容 | ＮＹＳＥとＮＡＳＤＡＱに上場する米国大型株５００銘柄の時価総額から算出される株価指数 | ナスダックに上場する非金融銘柄の時価総額上位１００銘柄から算出される株価指数 |
Ｓ＆Ｐ５００とナスダック１００のどちらにもＧＡＦＡＭが含まれます。
ＧＡＦＡＭの株価指数に与える影響は凄まじいので、相関関係がいいのも納得です。
ＧＡＦＡＭの影響力の凄さはコチラの記事（外部リンク）で細かく紹介されています。
Ｓ＆Ｐ５００はＣＦＤ、ナスダック１００はＥＴＦがおススメ
Ｓ＆Ｐ５００もナスダック１００も構成銘柄が組み変わります。
優秀ではなくなった企業が構成から外される代わりに、エリート企業が組み込まれるので、どちらも上昇傾向の指数。
この指数に連動する投資商品は、長期保有を前提とした積み立て投資に最適。
Ｓ＆Ｐ５００ならＧＭＯクリック証券のＣＦＤ
Ｓ＆Ｐ５００と連動するＥＴＦ（ＶＯＯやＳＰＹなど）もありますが、私はＧＭＯクリック証券のＣＦＤで積み立て投資をしています。
理由は次の通り。
- ＣＦＤは売りから入れる（ＥＴＦは基本的に買いのみ）
- 取引時間がほぼ２４時間（ＥＴＦは米国市場が開いてる時だけ）
- レバレッジをかけるので少ない資金で取引できる（ＥＴＦはレバレッジ不可）
- 売買手数料が無料（ＥＴＦは有料）
ちょっとした運用実績などを次の記事で紹介していますのでご覧ください。
-
-
GMOクリック証券で株価指数CFDを始めました【運用実績も公開】
ＣＦＤ取引の始め方を教えてほしい ＣＦＤ取引の実績が知りたい こんなお悩みを解決する記事になっています。 私はＧＭＯクリック証券に口座を開設し、軍資金３０万円でＣＦＤ取引をスタートしました。 この記事 ...
ＥＴＦと同じようにＣＦＤでも配当金に相当するインカムゲインも狙えるのでおススメです。
ナスダック１００ならインヴァスト証券のトライオートＥＴＦ
ナスダック１００も長期運用の積み立て投資をおススメしたいところですが、トラリピ運用が可能なんです！
インヴァスト証券のトライオートＥＴＦなら、トラリピのように自由に設定を組んで注文ができます。
また、『ナスダック１００トリプル』はナスダック１００の３倍の値動きをするので、トラリピ運用の相性バツグン！
詳細は次の記事をご覧ください。
-
-
トライオートETFでナスダック１００トリプル（TQQQ）の運用開始
２０２１年１月からインヴァスト証券でトライオートETFの運用を始めました。 投資対象はナスダックトリプル（通称TQQQ）で、まずは１００万円を入金してのスタートです。 この記事ではトライオートＥＴＦで ...
先ほどは２０２１年２月１日に一晩で１７，０００円以上の利確結果を紹介しましたが、こちら↓はその翌日の２０２１年２月２日の一晩での利確結果。
なんと３１，０００円以上の利確！
値動きが激しいのでリスクが高いため、徹底的な資金管理が必要ですが、その分、爆発力はとてつもないです。
インヴァスト証券の口座開設は次のバナーからどうぞ。
まとめ
Ｓ＆Ｐ５００とナスダック１００は相関関係が良好。
ＣＦＤのほうが取引開始時間が早いことを利用すれば、ＥＴＦの値動きを事前に推測する材料になります。
ＣＦＤとＥＴＦを組み合わせてＳ＆Ｐ５００とナスダック１００の運用をすると、効率的な運用ができそうです。
今後も、ＣＦＤとＥＴＦの運用実績をブログで紹介する予定なのでお楽しみに。